Диверсификация и управление рисками — Диверсификация: распределение капитала по активам → снижение несистематического риска (специфический для компании).
🎯Диверсификация и управление рисками
Диверсификация: распределение капитала по активам → снижение несистематического риска (специфический для компании). "Не держи все яйца в одной корзине". Систематический риск (рыночный, недиверсифицируем): рецессия, инфляция. β (beta): волатильность актива относительно рынка (β=1 средний риск, β>1 высокий, β<1 низкий). Портфель Марковица (1952): оптимальная граница (efficient frontier), максимум доходности при заданном риске. Правило 60/40: 60% акции, 40% облигации.
📖1 мин чтения📊Уровень 6📅19 февраля 2026 г.
🗺️ Mind Map
Загрузка карты...
"Не держи все яйца в одной корзине". Систематический риск (рыночный, недиверсифицируем): рецессия, инфляция.
Основные характеристики
β (beta): волатильность актива относительно рынка (β=1 средний риск, β>1 высокий, β<1 низкий). Портфель Марковица (1952): оптимальная граница (efficient frontier), максимум доходности при заданном риске.
Ключевые аспекты
Правило 60/40: 60% акции, 40% облигации..
Итоги
Результаты оказали влияние на дальнейшее развитие событий.
❓Часто задаваемые вопросы
Диверсификация: распределение капитала по активам → снижение несистематического риска (специфический для компании). "Не держи все яйца в одной корзине